Você está aqui: Página Inicial / Dissertações / 2010 / Resumo Marcos Aurélio Rodrigues

Resumo Marcos Aurélio Rodrigues

Resumo Marcos Aurélio Rodrigues

As taxas de câmbio BRL/USD à vista e futuras foram utilizadas para estimar as razões e efetividades do hedge cambial. Realizados testes nessas variáveis, encontraram-se evidências de efeitos ARCH, distribuições não Gaussianas, vetor cointegrante igual à “base” e correlações condicionais não constantes. Dessas evidências, as séries foram modeladas por GARCH multivariados com termo de correção de erro igual à “base” defasada e distribuição Studentizada. Os resultados demonstraram efetividade do hedge superior, dentro (48%) e fora da amostra (66%), obtida com o modelo DCC GJR sob distribuição t.

Para mais informações e trabalho completo, clique aqui.

Dezembro 2022 »
Dezembro
DoSeTeQuQuSeSa
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
UA-106127954-1